手抜きと言われようが何だろうが情報が散逸して重複しても情報量ないしなぁと思うのでこの記事見れば使えるようになるんじゃないかとご紹介。
IB使わないなら、IBOutletとIBで定義してる部分を代行すればいいので、alloc、init（initWithFrameではないのに注意）かまして、delegateとdatasourceを設定すればあとは一緒。
UIView派生クラスなので、普通にaddSubViewで張り付ければOK。表示座標が設定したければinit後にframeを取ってきてorigin.xとorigin.yを変えて再設定すればいい。
UIPickerViewを複数使うなら（今月のゴメンナサイでも触れたけど）tagを設定してswitch～case分岐で対応するとかがいいのではないかと。